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光大证券--衍生品周报:股指期货合约基差保持分化【投

2019-06-06 10:02:20   来源:web   

期权卖方布林带策略净值上涨。期权卖方策略本周持仓不变,本周标的价格较上周上涨0.11%,布林带策略模拟账户净值上涨1.35%,策略周度模拟净值655.37万元。期权成交量下降,期权市场情绪中性偏乐观。本周期权成交量略有下降,日均成交量85.81万张,较上周下降2.99%。本周期权隐含波动率小幅震荡略有上升,截止周五收盘,波动率指数为14.50。本周上证50ETF震荡上升,周度价格较上周上涨0.11%,期权隐含波动率小幅震荡略有上升。从波动率结构看,各月份波动率结构较为均衡,市场情绪呈中性。期权市场情绪中性偏乐观。中证500大涨,股指期货合约基差保持分化。IF合约基差小幅震荡远月基差略有收窄,IC合约基差小幅震荡;IH合约整体溢价率扩大。

  【研究报告内容摘要】

  期权卖方布林带策略净值上涨。期权卖方策略本周持仓不变,本周标的价格较上周上涨0.11%,布林带策略模拟账户净值上涨1.35%,策略周度模拟净值655.37万元。

  期权成交量下降,期权市场情绪中性偏乐观。本周期权成交量略有下降,日均成交量85.81万张,较上周下降2.99%。本周期权隐含波动率小幅震荡略有上升,截止周五收盘,波动率指数为14.50。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史31.42%分位水平,较上周大幅下降,反映市场情绪乐观。本周上证50ETF震荡上升,周度价格较上周上涨0.11%,期权隐含波动率小幅震荡略有上升。从波动率结构看,各月份波动率结构较为均衡,市场情绪呈中性。综合来看,期权市场情绪中性偏乐观。

  中证500大涨,股指期货合约基差保持分化。本周三大股指中,沪深300、中证500、上证50分别上涨0.92%、2.84%、0.14%。IF合约基差小幅震荡远月基差略有收窄,IC合约基差小幅震荡;IH合约整体溢价率扩大。

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