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宏源期货:股指短期陷震荡

2019-06-06 09:41:55   来源:web   

主力IF1609合约收3293.20。上涨13.40点,成交量为11574手,持仓量为39423手。主力IH1609合约2219.20。上涨13.40点,成交量为3754手,持仓量为15634手。主力IC1609合约收6330.00。IF总成交量为13151手,总成持仓量为47821手,成交持仓比为0.28。IH总成交量为4328手,总成持仓量为20328手,成交持仓比为0.21。IC总成交量为11842手,总成持仓量为33587手,成交持仓比为0.35。股指期货当月合约的期现负价差小幅缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-18.79,价差与现货价格比-0.57IH主力与上证50指数的期现价差为-4.9,价差与现货价格比为-0.22主力持仓方面,主力合约以减仓为主,主力多头减仓幅度小于主力空头,表现为净多。

  股指:多空双方皆谨慎,股指短期陷震荡

  股指期货数据大回放

  1、股指期货行情

  8月30日,三大期指小幅高开,上午震荡为主,午盘后迅速拉升,但冲高失败,随即逐渐回落,最终录得中小涨幅。主力IF1609合约收3293.20

  ,上涨13.40点,成交量为11574手,持仓量为39423手;主力IH1609合约2219.20

  ,上涨13.40点,成交量为3754手,持仓量为15634手;主力IC1609合约收6330.00

  ,上涨15.40点,成交量10811手,持仓25325手。IF总成交量为13151手,总成持仓量为47821手,成交持仓比为0.28

  ;IH总成交量为4328手,总成持仓量为20328手,成交持仓比为0.21

  ;IC总成交量为11842手,总成持仓量为33587手,成交持仓比为0.35。

  2、股指期货价差分析

  股指期货当月合约的期现负价差小幅缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-18.79,价差与现货价格比-0.57 %;IH主力与上证50指数的期现价差为-4.9,价差与现货价格比为-0.22 %; IC主力与中证500指数的期现价差为-95.8,价差与现货价格比为-1.51%。

  3、主力持仓分析

  主力持仓方面,主力合约以减仓为主,主力多头减仓幅度小于主力空头,表现为净多。具体看,IF1609合约前二十大多头减仓211手,前二十大空头减仓332手,新增多单与新增空单之差为121手;IH1609合约前二十大多头手减仓304,前二十大空头手减仓302,新增多单与新增空单之差为-2手;IC1609合约前二十大多头增仓191手,前二十大空头增仓22手,新增多单与新增空单之差为169手。

  结论及投资建议

  全球股市涨跌不一,对股指影响不大;三大期指幅高开,上午震荡为主,午盘后迅速拉升,但冲高失败,随即逐渐回落,最终录得中小涨幅,期现负价差缩窄,主力空头减仓明显;证监会副主席李超表示将严厉打击资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等触碰底线的行为,监管层亦召开有关“新八条底线”会议,将根据资管业务定位,分类处理现有多类业务,金融去杠杆的监管仍在进行时,但市场已部分消化该利空影响;多家险企高管表示受到政策监管的严控,公司已开始调整结构,降低中短期产品销售的占比,多家银行也表示已开始停售万能险品种,表明虽然“6000亿”被否认,但险资面临规范仍属利空;网下新股申购最高市值门槛已由基本的1000万提升到了2000万,甚至3000万,市值配置的增量资金或边际减弱;周五晚间美联储主席耶伦发表了略偏“鹰派”的讲话:加息可能性已经在最近数月增强,循序渐进地加息是适宜的,市场会重点关注周五非农数据;

  周二股市冲高失败回落,再次缩量录得小十字星,多空双方都偏谨慎,近两日消息面平淡,考虑到G20峰会马上将于本周开幕,本周的股市大概率将以平稳震荡为主。

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  (责任编辑:王雪冰 HF074)

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