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期货CTA指数的意义

2019-06-06 13:59:06   来源:web   

国外对期货CTA业绩评估方面的研究主要集中在期货CTA基金指数方面的探索,其思路有两个,一是构建评估期货CTA基金业绩的基准技术指标;二是对基于不同投资策略的期货CTA建立相应不同的评估基准指数。国外的学者经过实证研究也证明,期货CTA基金指数可以较好地反映出期货CTA的业绩表现。与CTA指数用来反映大宗商品价格走势相类似,期货CTA基金指数主要用来反映组成指数的各期货CTA的投资运行情况及趋势。我国目前还没有开展期货CIA业务,相应的基金指数也是处于空白阶段,但期货CTA基金指数是期货CTA业务链条中不可或缺的一环,对其进行梳理,可以使我们对期货CIA业务从整体上有全面的认识和理解。


  通常,在期货CTA运作到一定阶段之后,需要对其经营业绩作出评估。国外对期货CTA业绩评估方面的研究主要集中在期货CTA基金指数方面的探索,其思路有两个:一是构建评估期货CTA基金业绩的基准技术指标;二是对基于不同投资策略的期货CTA建立相应不同的评估基准指数。

  基金指数是为反映基金市场的综合变动情况而编制的指数,如深圳证券交易所和上海证券交易所以现行的证券投资基金而编制的深证基金指数、上证基金指数。在美国的股票市场中,道琼斯综合指数、雷曼债券指数、标准的普尔500指数等,可以较好地反映股票市场的大致走势,上述指标也常常用于评估共同基金的业绩如何(主要是股票和债券)。

  对应地,期货CTA指数则是反映期货CTA市场运行情况的指数。一般用来对期货CTA的业绩进行评估和评价。国外的学者经过实证研究也证明,期货CTA基金指数可以较好地反映出期货CTA的业绩表现。更通俗地说,与CTA指数用来反映大宗商品价格走势相类似,期货CTA基金指数主要用来反映组成指数的各期货CTA的投资运行情况及趋势。

  不过,尽管同属于基金指数,但由于期货市场自身所具有独特的特点,使得期货CIA基金指数与股票市场和债券市场等市场的以基金表现的评估指数也有所不同。

  我国目前还没有开展期货CIA业务,相应的基金指数也是处于空白阶段,但期货CTA基金指数是期货CTA业务链条中不可或缺的一环,对其进行梳理,可以使我们对期货CIA业务从整体上有全面的认识和理解。

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